波动率和水平中长记忆的重标方差及相关检验
Rescaled variance and related tests for long memory in volatility and levels
Journal of Econometrics · 2002
被引 306
人大 AABS 4
- Liudas Giraitis · 伦敦政治经济学院
- Piotr Kokoszka · 犹他州立大学
- Remigijus Leipus · 维尔纽斯大学 通讯
- Gilles Teyssière · 艾克斯-马赛定量经济学研究组
金融计量经济学时间序列分析波动率建模统计检验