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GO-GARCH模型的矩估计方法
Method of moments estimation of GO-GARCH models
Journal of Econometrics · 2010
被引 51
人大 A
ABS 4
H. Peter Boswijk
· 阿姆斯特丹大学
通讯
Roy van der Weide
· 阿姆斯特丹大学
计量经济学
金融波动率建模
时间序列分析
广义矩估计
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