顶见 · 经管顶刊中文导读
通过蒙特卡洛最大似然估计随机波动率模型
Estimation of stochastic volatility models via Monte Carlo maximum likelihood
Journal of Econometrics · 1998
被引 339 · 同刊同年前 9%
人大 A
ABS 4
Gleb Sandmann
· 伦敦政治经济学院
Siem Jan Koopman
· 蒂尔堡大学
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