具有Lévy跳跃的随机波动率模型下隐含波动率偏斜的短期渐近性
Short-term asymptotics for the implied volatility skew under a stochastic volatility model with Lévy jumps
Finance and Stochastics · 2016
被引 21
人大 A-ABS 3
- José E. Figueroa‐López · 圣路易斯华盛顿大学 通讯
- Sveinn Ólafsson · 加州大学圣塔芭芭拉分校
金融经济学金融数学计量经济学波动率建模