股票市场隐含波动率与能源价格：双阈值GARCH方法
Equity market implied volatility and energy prices: A double threshold GARCH approach
Energy Economics · 2015
被引 17
人大 A-ABS 3
- Steven J. Cochran · 维拉诺瓦大学
- Iqbal Mansur · 威德纳大学 通讯
- Babatunde Odusami · 威德纳大学
金融经济学计量经济学能源经济学波动率建模