Leland–Lott对冲策略的均方误差：凸收益

Mean square error for the Leland–Lott hedging strategy: convex pay-offs

Finance and Stochastics · 2010
被引 1
人大 A-ABS 3
金融数学金融工程衍生品定价风险管理
阅读原文 ↗