自回归移动平均过程阶数的一致递归估计

Consistent Recursive Estimation of the Order of an Autoregressive Moving Average Process

International Statistical Review · 1991
被引 16
ABS 3

中文导读

提出一种递归方法,用于一致估计自回归移动平均(ARMA)过程的阶数,对时间序列建模和预测有参考价值。

Abstract

R. J. Bhansali, Consistent Recursive Estimation of the Order of an Autoregressive Moving Average Process, International Statistical Review / Revue Internationale de Statistique, Vol. 59, No. 1 (Apr., 1991), pp. 81-96

时间序列分析计量经济学统计估计自回归移动平均模型