系统性有限套利与股票回报的横截面：来自交易所交易基金的证据
Systematic limited arbitrage and the cross-section of stock returns: Evidence from exchange traded funds
Journal of Banking & Finance · 2016
被引 3
人大 A-ABS 3
- R. Jared DeLisle · 犹他州立大学
- Brian McTier · 华盛顿州立大学
- Adam R. Smedema · 北爱荷华大学 通讯
资产定价套利限制股票回报金融经济学