合并低频与高频金融数据的统一离散时间和连续时间模型及统计推断
Unified discrete-time and continuous-time models and statistical inferences for merged low-frequency and high-frequency financial data
Journal of Econometrics · 2016
被引 54
人大 AABS 4
- Yazhen Wang · 威斯康星大学麦迪逊分校 通讯
- Donggyu Kim · 威斯康星大学麦迪逊分校
金融计量经济学波动率建模高频金融数据时间序列分析