马尔可夫切换VAR模型中基于贝叶斯方法的格兰杰因果关系与机制推断
Granger Causality and Regime Inference in Markov Switching VAR Models with Bayesian Methods
Journal of Applied Econometrics · 2016
被引 47
人大 AABS 3
- Matthieu Droumaguet · 欧洲大学学院
- Anders Warne · 欧洲央行
- Tomasz Woźniak · 墨尔本大学 通讯
计量经济学贝叶斯方法时间序列分析格兰杰因果检验马尔可夫切换模型