关于动态谱风险度量、极限定理和最优投资组合配置
On dynamic spectral risk measures, a limit theorem and optimal portfolio allocation
Finance and Stochastics · 2017
被引 31
人大 A-ABS 3
- Dilip B. Madan · 马里兰大学
- Martijn Pistorius · 帝国理工学院 通讯
- MA Mitja Stadje · 乌尔姆大学
金融数学风险管理投资组合优化随机过程