影子价格、分数布朗运动与交易成本下的投资组合优化
Shadow prices, fractional Brownian motion, and portfolio optimisation under transaction costs
Finance and Stochastics · 2017
被引 23
人大 A-ABS 3
- Christoph Czichowsky · 伦敦政治经济学院 通讯
- Rémi Peyre · 维也纳大学
- Walter Schachermayer · 维也纳大学
- Junjian Yang · 维也纳大学
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