独立成分分析的统计推断：在结构VAR模型中的应用
Statistical inference for independent component analysis: Application to structural VAR models
Journal of Econometrics · 2016
被引 126 · 同刊同年前 7%
人大 AABS 4
- Christian Gouriéroux · 多伦多大学
- Alain Monfort · 经济与统计研究中心 通讯
- Jean‐Paul Renne · 洛桑大学
计量经济学时间序列分析统计推断结构向量自回归