前向熵风险度量的遍历BSDE方法：表示与大到期行为
An ergodic BSDE approach to forward entropic risk measures: representation and large-maturity behavior
Finance and Stochastics · 2018
被引 30
人大 A-ABS 3
- Ying Hu · 复旦大学
- Wing Fung Chong · 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校
- Gechun Liang · 华威大学 通讯
- Thaleia Zariphopoulou · 得克萨斯大学奥斯汀分校
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