顶见 · 经管顶刊中文导读
从未存在的风险溢价:波动率价差的公允价值解释
The risk premium that never was: A fair value explanation of the volatility spread
European Journal of Operational Research · 2017
被引 7
ABS 4
Richard McGee
通讯
Frank McGroarty
金融经济学
资产定价
波动率建模
衍生品定价
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