顶见 · 经管顶刊中文导读
投资者情绪能否成为动量时间序列预测因子?来自中国的证据
Can investor sentiment be a momentum time-series predictor? Evidence from China
Journal of Empirical Finance · 2017
被引 165 · 同刊同年前 3%
ABS 3
Xing Han
· 奥塔哥大学
通讯
Youwei Li
· 贝尔法斯特女王大学
行为金融
动量效应
投资者情绪
中国金融市场
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