依赖的微观结构噪声与基于高频数据的积分波动率估计
Dependent microstructure noise and integrated volatility estimation from high-frequency data
Journal of Econometrics · 2019
被引 14
人大 AABS 4
- Z. Merrick Li · 剑桥大学 通讯
- Roger J. A. Laeven · 阿姆斯特丹大学
- Michel Vellekoop · 阿姆斯特丹大学
金融计量经济学高频金融数据波动率估计微观结构噪声