顶见 · 经管顶刊中文导读
多元动态重尾模型的多重风险度量
Multiple risk measures for multivariate dynamic heavy–tailed models
Journal of Empirical Finance · 2017
被引 42
ABS 3
Mauro Bernardi
· 帕多瓦大学
Antonello Maruotti
· 南安普顿大学
Lea Petrella
· 罗马大学
通讯
金融风险管理
计量经济学
多元统计
极值理论
阅读原文 ↗