顶见 · 经管顶刊中文导读
基于尖峰模型从含噪高频数据估计大波动率矩阵
On a spiked model for large volatility matrix estimation from noisy high-frequency data
Computational Statistics and Data Analysis · 2018
被引 3
ABS 3
Keren Shen
Jianfeng Yao
通讯
Wai Keung Li
金融计量经济学
高频金融数据
随机波动率
随机矩阵理论
统计推断
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