长期商品衍生品定价：随机利率重要吗？
Pricing of long-dated commodity derivatives: Do stochastic interest rates matter?
Journal of Banking & Finance · 2017
被引 28
人大 A-ABS 3
- Benjamin Cheng · 悉尼科技大学
- Christina Sklibosios Nikitopoulos · 悉尼科技大学 通讯
- Erik Schlögl · 悉尼科技大学
金融经济学衍生品定价商品市场利率建模