系统性共同跳跃、市场成分投资组合与预定宏观经济公告
Systematic cojumps, market component portfolios and scheduled macroeconomic announcements
Journal of Empirical Finance · 2017
被引 7
ABS 3
- Kam Fong Chan · 昆士兰大学 通讯
- Robert G. Bowman · 奥克兰大学商学院
- Christopher J. Neely · 美联储
金融经济学计量经济学宏观经济学资产定价