扭曲风险度量的尾部次可加性与多元尾部扭曲风险度量
Tail subadditivity of distortion risk measures and multivariate tail distortion risk measures
Insurance Mathematics and Economics · 2017
被引 26
ABS 3
- Tiantian Mao · 中国科学技术大学
- Jun Cai · 滑铁卢大学
- Ying Wang · 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 通讯
金融经济学风险管理计量经济学统计学