加权方案的复杂性是否增强了多空商品组合的表现？
Does sophistication of the weighting scheme enhance the performance of long-short commodity portfolios?
Journal of Empirical Finance · 2020
被引 14
ABS 3
- Hossein Rad · 昆士兰大学 通讯
- Rand Kwong Yew Low · 邦德大学
- Joëlle Miffre · 南特高等商学院
- Robert W. Faff · 昆士兰大学
金融经济学资产定价商品期货投资组合计量经济学