回到未来：在历史银行挤兑和大萧条期间回测系统性风险度量
Back to the future: Backtesting systemic risk measures during historical bank runs and the great depression
Journal of Banking & Finance · 2020
被引 42
人大 A-ABS 3
- Christian T. Brownlees · 庞培法布拉大学和巴塞罗那经济学院
- Ben Chabot · 美联储
- Éric Ghysels · 北卡罗来纳大学
- C Kurz · 美联储 通讯
系统性风险金融稳定性金融危机银行挤兑大萧条