无模型方法识别高频数据中的非平稳微观结构噪声与时变流动性
Model-free approaches to discern non-stationary microstructure noise and time-varying liquidity in high-frequency data
Journal of Econometrics · 2017
被引 10
人大 AABS 4
- Richard Y. Chen · 芝加哥大学 通讯
- Per A. Mykland · 芝加哥大学
高频金融市场微观结构流动性计量经济学