具有序列相关因变量的非平稳Logit面板模型中的显著性检验
Significance test in nonstationary logit panel model with serially correlated dependent variable
Economics Letters · 2017
被引 0
ABS 3
- Chia-Shang J. Chu · 北京大学 通讯
- Nan Liu · 北京大学
- Lina Zhang · 北京大学
计量经济学面板数据非平稳时间序列Logit模型统计检验