使用GARCH模型对股票指数收益率的密度预测：频率学派还是贝叶斯估计？

Density prediction of stock index returns using GARCH models: Frequentist or Bayesian estimation?

• Lennart F. Hoogerheide · 阿姆斯特丹自由大学
• David Ardia 通讯
• Nienke Corré