石油市场动态收益-波动依赖性与CoVaR风险度量：时变混合Copula模型

Dynamic return-volatility dependence and risk measure of CoVaR in the oil market: A time-varying mixed copula model

• Bing-Yue Liu · 中国科学院
• Qiang Ji · 中国科学院 通讯
• Ying Fan · 北京航空航天大学