时间一致均值-方差投资组合优化：一种数值脉冲控制方法
Time-consistent mean–variance portfolio optimization: A numerical impulse control approach
Insurance Mathematics and Economics · 2018
被引 35
ABS 3
- Pieter M. van Staden · 昆士兰大学
- Duy‐Minh Dang · 昆士兰大学 通讯
- Peter Forsyth · 滑铁卢大学
金融经济学投资组合优化数学优化最优控制