基于高频金融数据的大波动率矩阵估计的自适应阈值化
Adaptive thresholding for large volatility matrix estimation based on high-frequency financial data
Journal of Econometrics · 2017
被引 28
人大 AABS 4
- Xinbing Kong · 南京审计大学
- Cuixia Li · 兰州大学
- Donggyu Kim · 韩国科学技术院
- Yazhen Wang · 威斯康星大学麦迪逊分校 通讯
金融计量经济学高频金融波动率估计统计学习