基于因子的债券组合风险价值方法：宏观经济与金融压力因子的信息作用

A factor-based approach of bond portfolio value-at-risk: The informational roles of macroeconomic and financial stress factors

• Anthony H. Tu · 闽江学院
• Cathy Yi‐Hsuan Chen · 柏林洪堡大学 通讯