顶见 · 经管顶刊中文导读
非同步高频金融数据的结构化波动率矩阵估计
Structured volatility matrix estimation for non-synchronized high-frequency financial data
Journal of Econometrics · 2019
被引 24
人大 A
ABS 4
Jianqing Fan
· 普林斯顿大学
Donggyu Kim
· 韩国科学技术院
通讯
金融计量经济学
高频金融数据
波动率建模
矩阵估计
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