高频数据的因子GARCH-Itô模型及其在大波动率矩阵预测中的应用

Factor GARCH-Itô models for high-frequency data with application to large volatility matrix prediction

Journal of Econometrics · 2018
被引 57
人大 AABS 4
金融计量经济学高频金融数据波动率建模因子模型时间序列分析