高频数据的因子GARCH-Itô模型及其在大波动率矩阵预测中的应用
Factor GARCH-Itô models for high-frequency data with application to large volatility matrix prediction
Journal of Econometrics · 2018
被引 57
人大 AABS 4
- Donggyu Kim · 韩国科学技术院
- Jianqing Fan · 普林斯顿大学 通讯
金融计量经济学高频金融数据波动率建模因子模型时间序列分析