函数型GARCH模型：拟似然方法及其应用
Functional GARCH models: The quasi-likelihood approach and its applications
Journal of Econometrics · 2019
被引 44
人大 AABS 4
- Clément Cerovecki · 布鲁塞尔自由大学
- Christian Francq · 里尔大学
- Siegfried Hörmann · 格拉茨理工大学
- Jean‐Michel Zakoïan · 里尔大学 通讯
计量经济学金融波动率函数型数据分析时间序列分析