Cholesky GARCH模型的渐近性与时变条件贝塔
Asymptotics of Cholesky GARCH models and time-varying conditional betas
Journal of Econometrics · 2018
被引 26
人大 AABS 4
- Serge Darolles · 巴黎多芬纳大学
- Christian Francq · 巴黎-萨克雷大学
- Sébastien Laurent · 艾克斯-马赛大学 通讯
金融计量经济学时间序列分析波动率建模资产定价