尾部过程的推断及其在金融时间序列建模中的应用
Inference on the tail process with application to financial time series modeling
Journal of Econometrics · 2018
被引 23
人大 AABS 4
- Richard A. Davis · 哥伦比亚大学
- Holger Drees · 汉堡大学
- Johan Segers · 法语鲁汶天主教大学
- Michał Warchoł · 法语鲁汶天主教大学 通讯
金融计量经济学极值理论时间序列分析非参数统计