主权债券支持证券：基于VAR-for-VaR和边际预期缺口评估
Sovereign bond-backed securities: A VAR-for-VaR and marginal expected shortfall assessment
Journal of Empirical Finance · 2019
被引 7
ABS 3
- Maite de Sola Perea · 比利时国家银行
- Peter G. Dunne · 爱尔兰中央银行 通讯
- Martin Puhl · 欧洲央行
- Thomas Reininger · 奥地利国家银行
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