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半参数多元模型驱动投资组合VaR的估计风险
Estimation risk for the VaR of portfolios driven by semi-parametric multivariate models
Journal of Econometrics · 2018
被引 20
人大 A
ABS 4
Christian Francq
· 里尔大学
Jean‐Michel Zakoïan
· 里尔大学
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