现货石油收益中的杠杆效应与随机波动：基于VaR和CVaR应用的贝叶斯方法

Leverage effects and stochastic volatility in spot oil returns: A Bayesian approach with VaR and CVaR applications

• Liyuan Chen · 约克大学 通讯
• Paola Zerilli · 约克大学
• Christopher F. Baum · 波士顿学院