顶见 · 经管顶刊中文导读
高频金融数据的随机尾部指数模型与贝叶斯分析
Stochastic tail index model for high frequency financial data with Bayesian analysis
Journal of Econometrics · 2018
被引 36
人大 A
ABS 4
Guangyu Mao
· 北京交通大学
Zhengjun Zhang
· 威斯康星大学麦迪逊分校
通讯
金融计量经济学
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极值理论
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