CoVaR的风险依赖与油价和汇率之间的结构变化：一个时变Copula模型

Risk dependence of CoVaR and structural change between oil prices and exchange rates: A time-varying copula model

• Qiang Ji · 山东师范大学
• Bing-Yue Liu · 北京航空航天大学 通讯
• Ying Fan · 北京航空航天大学