能源市场的不确定性与极端风险溢出：基于时变Copula的CoVaR方法
Uncertainties and extreme risk spillover in the energy markets: A time-varying copula-based CoVaR approach
Energy Economics · 2018
被引 196 · 同刊同年前 8%
人大 A-ABS 3
- Qiang Ji · 中国科学院
- Bing-Yue Liu · 北京航空航天大学
- Henrik Nehler · 林雪平大学
- Gazi Salah Uddin · 林雪平大学 通讯
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