动态模型与数据驱动投资组合策略的预测密度组合
Forecast density combinations of dynamic models and data driven portfolio strategies
Journal of Econometrics · 2018
被引 18
人大 AABS 4
- Nalan Baştürk · 马斯特里赫特大学 通讯
- Agnieszka Borowska · 阿姆斯特丹自由大学
- Stefano Grassi · 罗马大学
- Lennart F. Hoogerheide · 阿姆斯特丹自由大学
- Herman K. van Dijk · 伊拉斯姆斯大学
计量经济学投资组合机器学习贝叶斯推断动态因子模型