顶见 · 经管顶刊中文导读
高频股票市场数据是否有助于预测原油价格?来自MIDAS模型的证据
Do high-frequency stock market data help forecast crude oil prices? Evidence from the MIDAS models
Energy Economics · 2018
被引 115
人大 A-
ABS 3
Yue‐Jun Zhang
通讯
Jinli Wang
金融经济学
能源经济学
计量经济学
石油市场
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