高频数据中高维噪声的最优协方差矩阵估计
Optimal covariance matrix estimation for high-dimensional noise in high-frequency data
Journal of Econometrics · 2022
被引 11
人大 AABS 4
- Jinyuan Chang · 贵州财经大学 通讯
- Qiao Hu · 西南财经大学
- Cheng Liu · 武汉大学
- Cheng Yong Tang · 天普大学
金融计量高维统计高频金融数据协方差估计