顶见 · 经管顶刊中文导读
漂移-扩散过程的波动率估计与跳跃检测
Volatility estimation and jump detection for drift–diffusion processes
Journal of Econometrics · 2020
被引 29
人大 A
ABS 4
Sébastien Laurent
· 艾克斯-马赛大学
通讯
Shuping Shi
· 麦考瑞大学
金融计量经济学
时间序列分析
随机过程
波动率建模
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