具有随机波动性和非共轭先验的大规模贝叶斯向量自回归
Large Bayesian vector autoregressions with stochastic volatility and non-conjugate priors
Journal of Econometrics · 2019
被引 201 · 同刊同年前 2%
人大 AABS 4
- Andrea Carriero · 伦敦玛丽女王大学
- Todd E. Clark · 美联储 通讯
- Massimiliano Marcellino · 博科尼大学
计量经济学贝叶斯统计时间序列分析金融波动