使用非对称风险函数的期权估值与对冲：通过完全非线性偏微分方程的渐近最优性

Option valuation and hedging using an asymmetric risk function: asymptotic optimality through fully nonlinear partial differential equations

• Emmanuel Gobet · 巴黎综合理工学院 通讯
• Isaque Pimentel · 巴黎综合理工学院
• Xavier Warin · 法国电力集团（法国）