顶见 · 经管顶刊中文导读
用默顿模型解释雷曼违约前后的CDS价格
Explaining CDS prices with Merton’s model before and after the Lehman default
Journal of Banking & Finance · 2019
被引 8
人大 A-
ABS 3
Gordon Gemmill
· 华威大学
通讯
Miriam Marra
· 雷丁大学
信用风险
金融经济学
金融计量
资产定价
金融危机
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