基于高频数据的高维最小方差投资组合估计
High-dimensional minimum variance portfolio estimation based on high-frequency data
Journal of Econometrics · 2019
被引 56 · 同刊同年前 8%
人大 AABS 4
- Yingying Li · 香港科技大学 通讯
- Xinghua Zheng · 香港科技大学
- Tommaso Cai · 宾夕法尼亚大学
- Jianchang Hu · 威斯康星大学麦迪逊分校
金融计量经济学投资组合优化高维统计高频金融数据